№ 5/2016

№ 5/2016

Fìnansi Ukr. 2016 (5): 97–111

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

МАТВІЙЧУК Андрій Вікторович¹, ЧЕХ Ілона Олександрівна²

¹ ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
²Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України

ВІДБІР ЗНАЧИМИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ АПЛІКАЦІЙНОГО СКОРИНГУ ПРИ СПОЖИВЧОМУ КРЕДИТУВАННІ

Стаття присвячена розв’язанню завдання аналізу та відбору факторів до скорингової моделі, які найбільше впливають на визначення рівня кредитоспроможності позичальника. Досліджено наявні підходи до побудови моделей аплікаційного скорингу при споживчому кредитуванні. Розглянуто сутність і особливості процесу відбору характеристик, котрі варто враховувати при побудові моделі. У сегменті споживчого кредитування фактори кредитного ризику обумовлені як особистими характеристиками позичальника, так і параметрами кредиту. Запропоновано новий підхід до відбору значимих характеристик на основі статистичного методу визначення їх прогностичної сили. Сутність цього підходу полягає у створенні штучних показників, котрі враховують одразу декілька характеристик потенційних позичальників, що підвищує адекватність економіко-математичної моделі. Застосування такого підходу на реальних статистичних даних дало змогу відібрати до скорингової моделі низку окремих і комплексних показників, що допомагають якнайефективніше оцінити ризик невиконання позичальником кредитних зобов’язань.

Ключові слова:аплікаційний скоринг, кредитоспроможність, прогностична сила, інформаційна значимість, характеристики позичальника, комплексний показник.

JEL: E50, E51, E52, G32.

Матвійчук А. В. ВІДБІР ЗНАЧИМИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ АПЛІКАЦІЙНОГО СКОРИНГУ ПРИ СПОЖИВЧОМУ КРЕДИТУВАННІ / А. В. Матвійчук , І. О. Чех // Фінанси України. - 2016. - № 5. - C. 97-111.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 97 - 111)

Завантажити

Завантажень : 150

1. Дані фінансової звітності банків України / Нац. банк України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=74208.
2. Камінський А. Б. Нейромережеві технології в управлінні портфелем простроченої заборгованості / А. Б. Камінський, В. О. Сікач // Моделювання та інформаційні системи в економіці. — 2011. — Вип. 84. — С. 5—19.
3. Бюлетень Національного банку України : електр. вид. — 2015. — Берез. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=57446.
4. Фінансовий результат діяльності банків за підсумками І кварталу 2015 року / Нац. банк України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=16693818&cat_id=55838.
5. Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ “Дельта Банк” / Нац. банк України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=22285248&cat_id=55838.
6. Волик Н. Г. Скоринг як експертний метод оцінювання кредитного ризику комерційного банку при споживчому кредитуванні / Н. Г. Волик // Вісник Запорізького національного університету. Серія : економічні науки. — 2008. — № 1. — С. 40—44.
7. Великоіваненко Г. І. Моделювання внутрішніх кредитних рейтингів позичальників комерційного банку / Г. І. Великоіваненко, Л. О. Трокоз // Економічний аналіз. — 2012. — Вип. 11. — Ч. 1. — С. 313—319.
8. Великоіваненко Г. І. Моделювання кредитоспроможності позичальників комерційного банку / Г. І. Великоіваненко, Л. О. Трокоз // Наукові записки. Серія : економіка. — 2013. — Вип. 22. — С. 137—141.
9. Великоіваненко Г. І. Нейро-нечітка модель оцінювання прострочених позик комерційного банку / Г. І. Великоіваненко, Л. О. Трокоз // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. — 2014. — № 3. — С. 23—66.
10. Камінський А. Б. Експертна модель кредитного скорингу позичальника банку / А. Б. Камінський // Банківська справа. — 2006. — № 1. — С. 75—81.
11. Камінський А. Б. Скорингові технології в кредитному ризик-менеджменті / А. Б. Камінський, К. К. Писанець // Бізнес Інформ. — 2012. — № 4. — С. 197—201.
12. Кишакевич Б. Ю. Моделювання та оптимізація кредитних ризиків банку : монографія / Б. Ю. Кишакевич. — Дрогобич : Коло, 2011. — 411 с.
13. Ковалев М. Методика построения банковской скоринговой модели для оценки кредитоспособности физических лиц / М. Ковалев, В. Корженевская // Вестник Ассоциации белорусских банков. — 2007. — № 46. — С. 16—20.
14. Криклій О. А. Управління кредитним ризиком банку : монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак ; ДВНЗ “УАБС НБУ”. — Суми, 2008. — 86 с.
15. Пернарівський О. В. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків / О. В. Пернарівський // Вісник НБУ. — 2004. — № 4. — С. 44—48.
16. Писанець К. К. Економіко-математичне моделювання скорингових систем оцінки позичальників : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Писанець Костянтин Костянтинович. — К., 2013. — 193 с.
17. Писанець К. К. Проблема вибору моделі кредитного скорингу для оцінки кредитного ризику позичальника у споживчому сегменті / К. К. Писанець // Ефективна економіка. — 2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2416.
18. Черняк О. І. Комплексний підхід до вибіркових досліджень у банківській системі України / О. І. Черняк, А. Б. Камінський // Банківська справа. — 2006. — № 4. — С. 79—84.
19. Allen L. N. Financial survival analysis of defaulted debtors / L. N. Allen, L. C. Rose // Journal of the Operational Research Society. — 2006. — Vol. 57. — P. 630—636.
20. Anderson R. The credit scoring toolkit: theory and practice for retail credit risk management / R. Anderson. — UK : Oxford University Press, 2007. — 731 p.
21. Neural Network Survival Analysis for Personal Loan Data / B. Baesens, T. van Gestel, M. Stepanova and others // Journal of the Operational Research Society. — 2005. — Vol. 59. — P. 1089—1098.
22. Crook J. N. Recent developments in consumer credit risk assessment / J. N. Crook, D. B. Edelman, L. C. Thomas // European Journal of Operational Research. — 2007. — Vol. 183. — P. 1447—1465.
23. Костюченко Н. С. Анализ кредитных рисков / Н. С. Костюченко. — СПб. : ИТД “Скифия”, 2010. — 440 с.
24. Siddiqi N. Credit risk scorecards: developing and implementing intelligent credit scoring / N. Siddiqi. — Hoboken : John Wiley & Sons, 2006. — 196 p.
25. Матвійчук А. В. Аналіз та класифікація кредитних заявок на засадах нечіткого моделювання / А. В. Матвійчук, Г. О. Бесчастна // Моделирование и информационные технологии в исследовании социально-экономических систем: теория и практика : монография / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой. — Бердянск : ФЛП Ткачук А. В., 2014. — С. 383—392.