№ 12/2019

№ 12/2019

Fìnansi Ukr. 2019 (12): 71–84https://doi.org/10.33763/finukr2019.12.071

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

КОРНИЛЮК Роман Васильович¹, КОРНИЛЮК Анна Валентинівна²

¹ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-4615-5468
²ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-8713-0681

Рейтингування банків на основі відкритих даних для оцінки системного ризику

У статті досліджено прогнозну здатність методологій рейтингування банків на основі скорингового підходу до аналізу відкритих даних про фінансові показники українських банків. У результаті порівняльного аналізу динаміки інтегральних рейтингових індексів для груп діючих і збанкрутілих банків у періоди системної кризи та відновлення 2014–2018 рр. встановлено, що рейтинги надійно­сті, які ґрунтуються на відкритих даних, можуть із високою точністю прогнозувати банкрутства, оскільки рейтинги банків, котрі потім зазнали дефолту, були нижчими від середніх показників по системі. При цьому банки, які з часом стали неплатоспроможними, були схильні поступово втрачати свої позиції в рейтингу за кілька кварталів до дефолту. Результати ретроспективного аналізу використані для вибору найбільш значущих фінансових показників імовірності дефолту та слугують основою оновленої методології рейтингування надійності банків і оцінки їх системної вразливості на базі актуальних даних у розрізі банків, регулярно оприлюднюваних Національним банком України.

Ключові слова:банки, рейтинги банків, системний ризик, фінансова криза, банківська система України

JEL: G01, G17, G18, G21, G28

Корнилюк Р. В. Рейтингування банків на основі відкритих даних для оцінки системного ризику / Р. В. Корнилюк, А. В. Корнилюк // Фінанси України. - 2019. - № 12. - C. 71-84.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 71 - 84)

Завантажити

Завантажень : 94

1. A bank-level early warning model and its uses in macroprudential policy (Section 2.3). ECB Macroprudential Bulletin. 2016. Issue 1.
2. Рейтинг надійності банківських внесків. Економічна правда. 2010. 16 лют. URL: www.epravda.com.ua/publications/2010/02/16/227183/.
3. Рейтинг життєздатності банків – 2018 / Mind.ua. URL: mind.ua/publications/20187706-rejting-zhittezdatnosti-bankiv-2018.
4. Корнилюк Р. В. Рейтинг стійкості банків. Методика / Портал Minfin. URL: minfin.com.ua/ua/banks/rating/method/.
5. Banking, debt, and currency crisis early warning indicators for developed countries / J. Babecký et al. ECB Working Paper Series. 2012. No. 1485. 45 p.
6. Macroprudential indicators of financial system soundness / O. Evans, A. M. Leone, M. Gill, P. Hilbers. IMF Occasional Papers. 2000. No. 192. 54 p.
7. Demirgüç-Kunt A., Detragiache E. Cross-country empirical studies of systemic bank distress: a survey. IMF Working Paper. 2005. No. 05/96. 33 p.
8. Rose A. K., Spiegel M. M. Cross-country causes and consequences of the 2008 crisis: Early Warning. Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper Series. 2009. 14 Sept. 55 p.
9. Барановський О. І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання : монографія / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. Київ, 2009. 754 с.
10. Дзюблюк О. В., Михайлюк Р. В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2009. 316 с.
11. Міщенко С. В. Критерії та показники оцінки стабільності функціонування фінансового сектору. Вісник НБУ. 2008. № 9. С. 36–45.
12. Науменкова С. В., Міщенко С. В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури : монографія / Ун-т банк. справи, Центр наук. дослідж. НБУ. Київ, 2009. 384 с.
13. Огієнко В. І., Луняков О. В. Систематизація та аналіз індикаторів фінансової стійкості в Україні. Вісник Університету банківської справи НБУ. 2013. № 1. С. 3–8.
14. Barro R., Jin T. Rare Events and Long-Run Risks. NBER Working Papers. 2016. No. 21871. URL: ssrn.com/abstract=2933697.
15. Kaminsky G., Lizondo S., Reinhart C. Leading indicators of currency crises. IMF Working Paper. 1997. No. 97/79. P. 1–43.
16. Manasse P., Roubini N., Schimmelpfennig A. Predicting sovereign debt crises. IMF Working Paper. 2003. No. 03/221. P. 1–41.
17. Arena M. Bank failures and bank fundamentals: A comparative analysis of Latin America and East Asia during the nineties using bank-level data. Journal of Banking and Finance. 2008. No. 32. P. 299–310.
18. Predicting distress in European banks / F. Betz et al. ECB Working Paper Series. 2013. No. 1597. 45 p.
19. Cole R., Gunther J. Predicting bank failures: A comparison of on- and off-site monitoring systems. Journal of Financial Services Research. 1998. Vol. 13. No. 2. P. 103–117.
20. Cullen A. Why do banks fail? FDIC Working Paper. 2011. 12 Nov. 55 p.
21. Francis W. UK deposit-taker responses to the financial crisis: what are the lessons? Bank of England Working Paper. 2014. No. 501. 47 p.